浅谈自动化程序化交易
2024-02-10 10:55:30
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  做投资最忌讳的就是缩手缩脚,当然,有些人是赔怕了,到后来总是不敢操作,买也犹豫卖也犹豫,优柔寡断一定要改。正确的次数多了,信心就能慢慢建立,所以关键还是掌握方法,对未来的行情有比较清晰的观点。

盈亏无所谓的,又不是赚一天的钱,要有自己的方法和纪律,做正确的事就可以了。

说到纪律,不能不说一下自动化程序化交易。

自动化程序化交易一般用于外汇市场,且都有特定的交易品种,因为每个品种的脾性是不一样的,这点和股票相通,每支股票都是一个品种,有自已的股性和脾气,不同的性格自然要设计不同的程序,道理简单的很。

这世上肯定不存在特别牛叉的交易程序,所谓的自动化都是建立在某个模型之上,因为搞计算机的并不一定懂外汇,而这些模型,也必然都有其适应的行情特征,行情无非二种:震荡和趋势。模型只能适应其中一种,遇到不对路的行情,必然亏钱,这是一定的。

任何交易模型都有适合的行情类型,比如适合震荡在趋势中必然失效,适合单边趋势行情的,在震荡中也必然亏钱,世上没有完美的程序化模型,只能在细节中优化和提升纪律等级。

一个现实中使用自动交易的交易者,必然有一颗坚决的心,因为软件做的大多数事情,会让人发狂(想一下系统开单的结果是不是不如你聪明?),你可以想想,你看到的机器人,是如何动作的,如何愚蠢,但有时候,在外汇,可能需要的就是这种愚蠢,长期愚蠢的结果,可能是一个好结果。

同样的道理,单边趋势交易模型能抓住每次大行情,100%的抓住,这一点你不要怀疑,他是不会错过任何一次大行情的,这是愚蠢的结果,每次都去追涨杀跌,怎么可能会错过大行情呢?可是震荡市亏死,左右打脸。而震荡模型,遇见大行情基本都亏钱。

比如有名的海龟交易模型:计算近期的波动率,按照波动率计算仓位大小,波动率大,仓位低,波动小,仓位高。因为波动率也是止损的一个因素。止损大了,仓位要低,止损小了,仓位要高。然后突破55周期的最高,开多,跌破20周期的最低平多,这是典型的追涨杀跌模型,而使用这套系统能不能赚钱,就看你使用的这段时间内,是震荡的时间多,还是单边的时间多。

心态是做好交易更高层次的要求,我们使用程序化交易也是为了克服心态的起伏和人性的弱点对于最终交易结果的不良影响。

有好的交易系统就一定能盈利吗?很多人往往对此有误解,为什么?交易模型确实可以辅助我们克服心魔,但是它只是一个工具,是你在使用它,一段时间交易模型表现不好你完全有可能把它停掉,又开始自己胡做了。

究其原因还是因为对自己的交易模型没有信心,总是患得患失,终日被贪婪和恐惧缠绕着,最终在胜利到来前做出错误的决定,从而功亏一篑。

我们必须和我们的模型成为朋友,可以随时和他对话,信任他。

当我们经过无数次测试和修改后最终所确定的交易模型是实用并且有效的,就要严格执行它,而不要受交易模型所带来的收益一时好坏所迷惑,相信程序,远离市场。

模型设置好以后不要今天修改交易品种、明天修改分析周期。程序化交易是个系统的过程,要经过一段时间才能有效果,所谓欲速则不达。始终坚守住一种交易系统,就能成功获利,还是那句话:心不惊,手不贱,等到周末数大钱。

至于大盘,已经没什么好说的,如果连这种预见性都没有,还玩什么外汇。

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